PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с DIA

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или DIA.

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и DIA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.48

DIA:

0.48

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.03

DIA:

0.63

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.65

DIA:

0.38

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

7.77

DIA:

1.30

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.40%

DIA:

4.61%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.76%

DIA:

17.34%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^GDAXI:

-2.04%

DIA:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.97% соответственно.

^GDAXI

С начала года

18.69%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

22.29%

1 год

26.42%

3 года

19.29%

5 лет

16.37%

10 лет

7.35%

DIA

С начала года

-1.66%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-5.31%

1 год

8.22%

3 года

11.22%

5 лет

13.23%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и DIA

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и DIA

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.73%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...